|
1
|
|
|
2
|
- Titre provocateur par opposition à « The Madness of crowds »
de Charles MacKay, 1841
- Francis Galton à la foire agricole de Plymouth en 1906: Concours pour la
meilleure estimation du poids d’un bœuf. 787 estimations : moyenne =
1198 pounds (poids réel 1197 pounds)
- John Craven : Recherche du sous marin US Scorpion disparu en 1968 dans
l’Atlantique Nord. Une seule donnée le point d’émission du dernier
message radio. Groupe large et diversifiéè scénarios possibles. Choix du scénario par le
Groupe a permis de trouver le sous marin à 220 yards du point estimé.
|
|
3
|
- Nombreux exemples sur des problèmes cognitifs
- « Qui veut gagner des millions » : Joker par appel aux
spectateurs : succès = 91% > appel à l’expert : succès = 65%
- Ex Prof. Jack Treynor : Groupe de 56 pers doit deviner le nombre de
haricots dans un sac. Sur un essai, une seule pers fait mieux que le
Groupe. Sur 10 essais, le Groupe arrive tjrs en tête.
- Explosion de la navette Challenger en Janvier 1986. Le soir même la
bourse avait « trouvé le coupable » ( Baisse de Thiokol =
-12%, les cours des autres contractants étant peu touchés)
- les paris : NFL, courses de chevaux… sont la meilleure prévision
possible
- Puissance de Page Rank l’algorithme de Google.
- Performance de l’Iowa Electronic Market (équivalent de http://
fr.newsfutures.com ) supérieure aux sondages ( 3 fois sur 4, pour 588
sondages aux élections US entre 1988 et 2000)
|
|
4
|
- En 1900 : Floraison de constructeurs autos aux USA. Personne ne pouvait
prédire la bonne technologie (vapeur, essence, électrique). Certains
experts prévoyaient des stations de recharge électrique partout ! Seul
le marché trie progressivement et « trouve » la bonne
technologie
- Thomas Sealey : «The Wisdom of Hives ». Approche optimale de la
ruche pour se nourrir:
- (1) la ruche envoie des éclaireuses dans
différentes directions
- (2) les éclaireuses qui ont
trouvé une source dansent avec une intensité proportionnelle à son
excellence
- ( 3) les éclaireuses attirent
d’autant plus de suiveuses que leur danse est intense
- Expériences de Scott Page (Univ. Michigan): les groupes composés
d’agents intelligents et peu intelligents font mieux que des agents
intelligents isolés. L’intelligence seule ne garantit pas la pluralité
des perspectives. Le champ de l’expert est en général très étroit.
- Etude des performances des « experts » par J. Scott Armstrong
(Wharton) : Conclusion « l’expertise et l’exactitude ne sont pas
corrélées… » !!!
- Valeur de la diversité :
- Élargit le champ des idées et scénarios
- Réduit le risque que le groupe utilise l’autorité et l’influence (
« Group Think »)
- Réduit le risque de conformité (plutôt changer son opinion que de se
confronter au Groupe)
- Echec de groupes trop homogènes : risque de « groupthink »
- Invasion de la baie des cochons, non anticipation de Pearl Harbor
|
|
5
|
- Les meilleurs groupes: S individus aux perspectives diverses, capables de
rester indépendants
- Ex de William Beebe : observation d’un cercle de milliers de fourmis
tournant en rond jusqu’à la mort
- Problème le « social proof » : « Si ils le font il
doit y avoir une bonne raison ». Exemple: influence sur les
passants de Manhattan de n personnes regardant le haut d’un gratte ciel
- Evaluation des choix tactiques des entraîneurs de la NFL par David
Romer. Analyse des milliers de matches. Calcul par programmation
dynamique de la valeur de chaque possibilité (ex: coup de pied ou gain
de territoire) dans une situation donnée. Résultat : Ils ne font pas les
choix maximisant l’espérance de gain !!! Ils sont
« risk-averse ».
|
|
6
|
- Création de la CIA en 1947, avec comme but l’unité de commande et
d’intelligence
- Malgré la CIA, le fonctionnement des services US est resté très
fragmenté et cloisonné : FBI, NSA, National Imagery & Mapping
Agency, Services de chaque arme, National Reconnaissance Office...
- Echec des capacités d’anticipation : 11 Septembre et autres..
- è Critiques du
Congrès ( Sénateur Shelby) : organisation des services trop
décentralisée
- Mais la décentralisation est partout nécessaire ( économie, management,
biologie, peer-to-peer…) pour apporter diversité, spécialisation,
indépendance, intelligence locale
- La décentralisation seule, et l’absence d’autorité centrale, ne
garantissent pas le succès (ex : embouteillages)
- Besoin de décentralisation ET d’agrégation
- Ex LINUX vs WINDOWS. Pas de direction centrale : Développement par
contributions spontanées de milliers de développeurs indépendants.
Sélection (« agrégation ») par Linus Torwald + petit Comité.
- Pb de la CIA :
- pas d’agrégation ! pas même de base de donnée commune entre les
différents services
- Cependant la création d’une agence unique et centralisée ferait perdre
les bénéfices : diversité, connaissance locale, spécialisation
|
|
7
|
- Autre type de problème: les problèmes de coordination nécessitent non
seulement de se demander quelle est la bonne réponse, mais aussi ce que
les autres pensent être la bonne réponse. Ex :
- Comment marcher sur un trottoir bondé ? A quelle heure dois-je partir
pour le bureau ? Où dîner ce soir ? Comment allouer les sièges dans le
métro ? Comment être sûr que les consommateurs auront la disponibilité
des biens et services qu’ils cherchent ?
- Ex du bar El Farol le vendredi soir : très agréable si il il y a peu de
monde (coeff. de remplissage < 60%), et détestable si > 60%.
Quelle règle adopter ? Simulations de Brian Arthur avec différents
groupes d’agents ayant des stratégies différentes.
- Il y aura le même nb de personnes que vendredi dernier
- Il y aura la moyenne des n précédents vendredi
- Il y aura l’inverse de vendredi dernier
- Résultat fortes fluctuations du coeff. de remplissage, mais sur 100
runs, la moyenne était
exactement de 60%!
- La culture est un facteur de coordination. Ex de Schelling (Harvard)
avec des paires d’étudiants: « Vous devez vous retrouver à New York
sans savoir où » !. La majorité des étudiants testés trouve le
point de rencontre !
- Les normes et conventions sociales sont aussi des facteurs de
coordination. Ex la règle « premier arrivé, premier servi »
- Utile car simple et « internalisée » ( Expérience avec
étudiants demandant aux voyageurs assis dans le métro de leur laisser
leur place.)
- Pas nécessairement optimale (personnes âgées…). Vendre/ acheter sa place dans la queue ?
|
|
8
|
- Les problèmes de coopération.
- Ex: Le paiement des taxes, la lutte anti-pollution, garder un trottoir
dégagé de neige…
- Leur résolution requière que les individus voient plus loin que leur
intérèt propre et aient confiance dans les autres.
- Dans beaucoup de cas on coopère…Pourquoi?
- Il existe des conduites « irrationnelles » qui sont
« pro-sociales ».
- L’ultimatum Game: Paires de participants qui reçoivent 10 $, à se
partager entre un « décidant » et un
« acceptant ». Si l’acceptant refuse le partage proposé,
rien n’est distribué.
- Les offres les plus courantes sont 5/5
- Beaucoup d’acceptants refusent des offres 9/1
- Expérience de Sarah Brosnan sur paires de singes capucins récompensés
pour chaque galet rapporté. Si même récompense, 95% de retour. Si
récompense inégale, 40% refusent la récompense et la poursuite du
travail.
- Axel Rod: « the shadow of the future »
- Le commerce est une situation win-win, qui nécessite la confiance.
- « Thick relations » Ex : les Quakers au 18ème
siècle, les clans Asiatiques, la ligue Hanséatique…
- « Thin relations »: les Anglo-saxons : la confiance est
facilitée par lois et contrats.
- Pb : les risques sont plus élevés quand il y a confiance. Ex Bulle de
2000: CEOs qui savaient, et une gouvernance ( auditeurs, banques)
défaillante, non sanctionnée!
- Pb des « free riders ». Ex jeu du « Public Good » de
Fehr et Gatcher: 4 joueurs. 20 runs. Chacun peut miser ou non au pôt .
Pour 1$ misé le pot rend à la communauté 1,6$ ( 0,4$ chacun).
Comportement observés:
- 25% d’égoïstes
- 65% de joueurs « conditionnels »
- 10% d’altruistes
|
|
9
|
- Différentes approches pour décongestionner les centre villes :
- Mexico : interdiction de circuler:
lundi plaques terminant par 5 ou 6, mardi 7 ou 8…
- Londres : « congestion pricing »: 5 £ pour accès centre entre
7 AM et 6h30 PM
- Singapour : congestion pricing plus sophistiqué ( tarifs de pointe et
super pointe)
- Meilleurs résultat : Singapour, le pire : Mexico. A Singapour, la
décision de conduire est laissée aux agents, informés par le prix,
plutôt que prise centralement. La somme des décisions individuelles
donne une bonne solution globale.
- Proposition de William Vickrey (Nobel): le « responsive pricing »
- Différentes études sur les raisons des bouchons « spontanés »
sur autoroutes:
- 1 seul coup de frein peut provoquer un bouchon
- Densité insuffisante: hétérogénéité des vitesses, changement de voies…
sources de coup de freins
- Densité trop forte et pauvreté des moyens de coordination:
ralentissement, hétérogénéité des vitesses des voies (réduction plus
forte dans la voie rapide), changements de files aléatoires…
|
|
10
|
- Recherche de la cause du SARS. En Mars 2002, l’OMS appointe 11 centres
de recherche et leur demande de collaborer à la recherche du virus. Le
coronarovirus responsable est identifié en moins d’un mois grâce à une
approche collaborative en réseau, sans aucune directive top down.
- Développement collectif et décentralisé des sciences :
- la majorité des recherches se décide sans réelle autorité centrale
- la publication gratuite de contributions a été institutionnalisée(
Royal Society 1665: « All new discoveries should be disseminated
as widely and freely as possible… »
- Les chercheurs sont motivés par la reconnaissance acquises par les
publications
- les publications rendent la collectivité plus intelligente: Chaque
chercheur est ainsi « standing on the shoulders of giants »
(Newton)
- la vérification et la réfutation des nouvelles théories est ouverte à
tous (preuve de la croyance en l’intelligence collective des
chercheurs)
- Quelques problèmes
- Les travaux scientifiques de chercheurs sans notoriété sont souvent
ignorés ( ex Mendel)
- Certaines entreprises ont intérêt à ne pas disséminer leur savoir. La
publication des brevets limite ce que d’autres peuvent faire, mais
contribue à diffuser l’information.
|
|
11
|
- En Janvier 2003, le fonctionnement du Mission Management Team (MMT) de la NASA après le lancement
problématique du 28ème vol de la navette Columbia ( détachement au
décollage d’une pièce avec impact sur les tuiles céramiques) est l’exemple de ce qu’il ne faut pas
faire:
- Fonctionnement trop dirigé, avec à-priori de Linda Ham, chef du MMT (
« ce n’est pas grave…si c’était grave il n’y aurait rien à faire »)
- Refus de demander des photos
- Tri dans les analyses des experts pour ne considérer que ce qui allait
dans son sens
- Questions one to one, sans libre débat
- Fermeture des discussions: avec des questions du type « Nothing
is wrong , isn’t it » !
- Analyse du fonctionnement des jurys :
- « Evidence based » vs « Verdict based »
|
|
12
|
- Malgré les apparences, les entreprises américaines sont encore fortement
marquées par l’intégration, la hiérarchie et la concentration du
pouvoir. Elles fonctionnent souvent en commande/contrôle top down plutôt
que par coordination décentralisée. Les flux d’information sont biaisés
- Rétention d’information
- Biais des systèmes d’incitation
- Il faudrait aboutir à une réelle
distribution du pouvoir de décision ( avec quelques exceptions)
- Empowerment de l’intelligence locale
- Implication
- Les CEOs sont encore perçus comme des super-héros, malgré le peu
d’évidence de leur capacité à produire de bons résultats (stratégiques)
sur longue période
- Nombreux CEOs « miraculeux » qui échouent dans leurs jobs
suivants: Les CEOs devraient avoir un disclaimer comme les SICAVs :
« Past success is no guarantee of future success » !
- Nécessité d’outils pour agréger l’intelligence collective
- Ex: prévision d’imprimantes chez HP par marché de scénarios au sein de
petits groupes d’employés : prévisions meilleures que celles faites par
le marketing dans 75% des cas
- Les marchés de scénarios court circuitent tous les biais de
l’information interne ( politique, rétention, statuts…)
|
|
13
|
- Estimer la valeur d’une action est impossible : prévoir ~20 ans de cash flows !!!
- Fischer Black : les marchés sont efficients si les prix des actions sont
compris entre 50% et 200% de leurs valeurs
- Imperfection des marchés : pas assez de « short sellers ».
Seulement 10 short sellers full time aux USA. 2% des actions sont
vendues en short selling
- Les investisseurs sont trop confiants en eux mêmes:
- Etude Barber et Terance sur 66 000 investisseurs de 1991 à 1996 :
- En moyenne la rotation du portefeuille est de 75% /an
- L’investisseur moyen a eu un ROI de 16.4%, l’investisseur
« actif » de 11.4%
|
|
14
|
- Thèses courantes = Nombreuses critiques du régime démocratique
- Les électeurs votent en fonction de leur intérèt, ce qui ne conduit pas nécessairement au bien
commun
- Les votants sont peu informés ( pendant la guerre froide, 1 américain
sur 2 pensait que l’URSS était dans l’OTAN !!!)
- Les élus sont manipulés par les lobbys.
- Position de J. Surowiecki
- Les électeurs intègrent leur intérêt mais des études montrent qu’ils
votent aussi en fonction de leur idéologie
- Etre mal informés ne les empêche pas de choisir le bon candidat
- Les alternatives à la démocratie sont pires
|
Commentaires
